TraditionDATA周三(9月2日)宣布,它已经整合了AMERIBOR,这是美国金融交易所(AFX)创建的新利率基准,是美元(USD)的替代参考利率。
TraditionDATA是CompagnieFinanciereTradition(CFT)的数据部门,该公司还经营日本零售经纪商Gaitame。整合之后,该公司将发布AMERIBOR,有担保隔夜融资利率(SOFR)和有效联邦基金利率(EFFR)之间的价差。
这些价差将通过数据公司自己的提要以及包括Refinitiv和Bloomberg在内的一系列供应商来发布。周三在一份声明中说,该出版物定于本月初开始。
今天的公告与伦敦历史性银行间同业拆放利率(LIBOR)基准逐步淘汰之际,该基准将于2021年底终止。
在美国,重点是有担保的隔夜融资利率(SOFR)。这是美元计价衍生工具的基准利率,目前预计将代替伦敦银行同业拆借利率。
但是,根据TraditionDATA的说法,SOFR是无风险利率,并且没有像LIBOR基准那样的信用组成部分。另一方面,AMERIBOR基准是对信贷敏感的利率基准。
TraditionDATA全球产品主管杰弗里·马龙(Jeffrey Maron)在评论加入AMERIBOR基准时说:“正确地管理从LIBOR的过渡对金融市场和经济至关重要。传统是这些市场的核心,这使我们有机会向需要的人提供数据和信息。与SOFR不同,我们所包含的AMERIBOR包含信用成分,为我们的全球RFR / ARR数据解决方案集带来了新的维度。它表明我们正在从各个角度观察这一市场变化,并代表着广泛的参与者,包括公司财务主管,区域银行,资产管理人和具有系统重要性的机构。”
在英国,金融行为监管局(FCA)告诉市场参与者,在可能的情况下,他们应考虑将LIBOR掉期转换为SONIA掉期。
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